О значениях риск-параметров для опционов на акции на срочном рынке

О значениях риск-параметров для опционов на акции на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на срочном рынке для опционов на обыкновенные акции ПАО «Московская Биржа», на обыкновенные акции ПАО «Мобильные ТелеСистемы»...

Решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на срочном рынке для опционов на обыкновенные акции ПАО "Московская Биржа", на обыкновенные акции ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ао, на обыкновенные акции АО "Группа Позитив", на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть", на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" ао.

1. Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности опционов на акции, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности опционов на акции

Код базового актива	T(m)	VR_SPOT	VVR_SPOT
MOEX	1	0.2866	0.9431
MOEX	10	0.2866	0.7542
MOEX	30	0.2866	0.3344
MOEX	90	0.2108	0.2459
MOEX	180	0.1939	0.2262
MOEX	270	0.1855	0.2164
MOEX	365	0.177	0.2065
MOEX	1095	0.1349	0.1573
MTSS	1	0.2866	0.9431
MTSS	10	0.2866	0.7542
MTSS	30	0.2866	0.3344
MTSS	90	0.2108	0.2459
MTSS	180	0.1939	0.2262
MTSS	270	0.1855	0.2164
MTSS	365	0.177	0.2065
MTSS	1095	0.1349	0.1573
POSI	1	0.2866	0.9431
POSI	10	0.2866	0.7542
POSI	30	0.2866	0.3344
POSI	90	0.2108	0.2459
POSI	180	0.1939	0.2262
POSI	270	0.1855	0.2164
POSI	365	0.177	0.2065
POSI	1095	0.1349	0.1573
ROSN	1	0.2866	0.9431
ROSN	10	0.2866	0.7542
ROSN	30	0.2866	0.3344
ROSN	90	0.2108	0.2459
ROSN	180	0.1939	0.2262
ROSN	270	0.1855	0.2164
ROSN	365	0.177	0.2065
ROSN	1095	0.1349	0.1573
TATN	1	0.2866	0.9431
TATN	10	0.2866	0.7542
TATN	30	0.2866	0.3344
TATN	90	0.2108	0.2459
TATN	180	0.1939	0.2262
TATN	270	0.1855	0.2164
TATN	365	0.177	0.2065
TATN	1095	0.1349	0.1573

2. Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива	Ставка риска изменения размера денежного потока
MOEX	100%
MTSS	100%
POSI	100%
ROSN	100%
TATN	100%

Код базового актива	Признак применения сценария "нулевой" подразумеваемой волатильности, NullVolat(OSnum,БА)
POSI	Y